Open Code Community

Somos um grupo de entusiastas por programação e Ciência Aberta com o objetivo de compartilhar códigos para toda a comunidade. Nosso objetivo é ajudar estudantes e profissionais de mercado com a elaboração de seus códigos e análises. Se você deseja contribuir ao projeto, compartilhe seu código.

We are a group of programming and Open Science enthusiasts aiming to share codes for the entire community. Our goal is to help students and professionals with the development of their codes and analyses. If you are willing to contribute to this project, share your code.

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Codes

Regressão logística multinomial usando Python para prever raridade de pokemons
Introdução Usando regressão logística de múltiplas variáveis para prever a raridade de pokemons baseando-se puramente em seus status. O modelo pode ser utilizado para diversos usos de múltiplas variáveis com resultados boleanos.
Jul 5, 2022 6 minutos de leitura
Grafos e modelo de blocos aninhados para matrizes de correlação: clusterização do mercado de ações
Esse post é da série sobre filtragem em grafos (esparsificação). O post anterior pode ser acessado em: Grafos e filtragem de arestas: conceitos e confusões. O objetivo é mostrar como usar o modelo de bloco estocástico aninhado (nSBM) para o processo de análise exploratória do mercado de ações.
May 16, 2022 12 minutos de leitura
Dynamic Hedging
Nota: não confie 100% no que descrevi neste artigo, busque por falhas e melhorias e, principalmente, não utilize como estratégia de investimento. Carteira de opções Ações possuem uma exposição direta tanto ao risco idiossincrático quanto ao risco sistemático.
Apr 16, 2022 6 minutos de leitura
Detectando histórico de movimentos no preço de uma ação com Python
Introdução Grandes variações no preço de uma ação podem indicar o início de um movimento maior com relação a sua cotação. O propósito desse exercício é desenvolver uma maneira rápida de verificar qualquer tipo de variação desejada no preço de negociação uma empresa em um único dia nos dados históricos de mercado.
Apr 14, 2022 7 minutos de leitura
Testing static asset allocations
Simple Buy-and-Hold Asset Allocations In this Markdown, I test 16 simple ``buy-and-hold'' asset allocation strategies using ETF data. This post was inspired by a thread on Twitter which provided descriptions and some performance stats for these constant allocation portfolios.
Apr 4, 2022 9 minutos de leitura
Precificação de títulos de dívida no R
Introdução Em muitos setores, o preço de um ativo não reflete exatamente o seu valor, nos mercados de capitais tal como nos mercados de crédito esse conceito de valor diferente do preço é comum.
Mar 9, 2022 7 minutos de leitura
Rolling Correlation entre BTC - S&P500 e BTC-Nasdaq
Há uma discussão do aumento da correlação do BTC contra S&P500 e Nasdaq. O próposito desse exercício é verificar se esse aumento é verídico e montar um script para acompanhamento da correlação.
Mar 6, 2022 3 minutos de leitura
Propriedades de um modelo de regressão linear no R
Introdução O post de hoje continuará apresentando conceitos básicos de regressão linear simples. Vamos seguir com exemplos do cap. 2 do livro do Wooldridge. Exemplo de predição e visualização do erro Seguindo a linha da primeira publicação, continuaremos usando os dados de retorno sobre patrimônio líquido e os salários de CEOs da base ceosal1 do Wooldridge.
Feb 9, 2022 2 minutos de leitura
Regresão linear simples usando R
Introdução Esse post visa elucidar como podemos fazer uma regressão linear simples no R, utilizando uma base de dados disponibilizada no Livro de Wooldridge. Vamos explorar um exemplo contido no seu capítulo 2.
Feb 3, 2022 3 minutos de leitura
Beta calculado por Rolling Regression e por grupos (mês, ano).
Há diversas críticas ao modelo CAPM. Uma crítica se deve ao beta ser estático. Para contornar essa limitação, apresentamos 2 alternativas nesse post. Beta por rolling regression - Utilizamos uma janela de X dados de observação e façamos uma regressão linear com dados dessa janela obtendo um beta (dados da observação 1 até X), a partir daí andamos 1 passo e regredimos mais uma vez (dados da observação 2 até X+1) e assim sucessivamente.
Jan 30, 2022 3 minutos de leitura
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