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Introdução Usando regressão logística de múltiplas variáveis para prever a raridade de pokemons baseando-se puramente em seus status. O modelo pode ser utilizado para diversos usos de múltiplas variáveis com resultados boleanos.

Esse post é da série sobre filtragem em grafos (esparsificação). O post anterior pode ser acessado em: Grafos e filtragem de arestas: conceitos e confusões. O objetivo é mostrar como usar o modelo de bloco estocástico aninhado (nSBM) para o processo de análise exploratória do mercado de ações.

Nota: não confie 100% no que descrevi neste artigo, busque por falhas e melhorias e, principalmente, não utilize como estratégia de investimento. Carteira de opções Ações possuem uma exposição direta tanto ao risco idiossincrático quanto ao risco sistemático.

Introdução Grandes variações no preço de uma ação podem indicar o início de um movimento maior com relação a sua cotação. O propósito desse exercício é desenvolver uma maneira rápida de verificar qualquer tipo de variação desejada no preço de negociação uma empresa em um único dia nos dados históricos de mercado.

Simple Buy-and-Hold Asset Allocations In this Markdown, I test 16 simple ``buy-and-hold'' asset allocation strategies using ETF data. This post was inspired by a thread on Twitter which provided descriptions and some performance stats for these constant allocation portfolios.

Introdução Em muitos setores, o preço de um ativo não reflete exatamente o seu valor, nos mercados de capitais tal como nos mercados de crédito esse conceito de valor diferente do preço é comum.

Há uma discussão do aumento da correlação do BTC contra S&P500 e Nasdaq. O próposito desse exercício é verificar se esse aumento é verídico e montar um script para acompanhamento da correlação.

Introdução O post de hoje continuará apresentando conceitos básicos de regressão linear simples. Vamos seguir com exemplos do cap. 2 do livro do Wooldridge. Exemplo de predição e visualização do erro Seguindo a linha da primeira publicação, continuaremos usando os dados de retorno sobre patrimônio líquido e os salários de CEOs da base ceosal1 do Wooldridge.

Introdução Esse post visa elucidar como podemos fazer uma regressão linear simples no R, utilizando uma base de dados disponibilizada no Livro de Wooldridge. Vamos explorar um exemplo contido no seu capítulo 2.

Há diversas críticas ao modelo CAPM. Uma crítica se deve ao beta ser estático. Para contornar essa limitação, apresentamos 2 alternativas nesse post. Beta por rolling regression - Utilizamos uma janela de X dados de observação e façamos uma regressão linear com dados dessa janela obtendo um beta (dados da observação 1 até X), a partir daí andamos 1 passo e regredimos mais uma vez (dados da observação 2 até X+1) e assim sucessivamente.