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Modelagem de Volatilidade via GARCH Models

Modelagem de Volatilidade via GARCH Models published at the "Open Code Community" Definida como qualquer medida de variabilidade (eg. variância, desvio-padrão), volatilidade tem um papel fundamental na determinação das decisões de investimento dos participantes do mercado, sobretudo para aqueles interessados em problemas de gestão de portfolio e gerenciamento de risco.