Simple Buy-and-Hold Asset Allocations In this Markdown, I test 16 simple ``buy-and-hold'' asset allocation strategies using ETF data. This post was inspired by a thread on Twitter which provided descriptions and some performance stats for these constant allocation portfolios.
Fatores de Risco Drawdown é uma medida que mensura a queda máxima em relação a um topo anterior. Portanto iremos calcular no post 2 drawdowns: o drawdown em cada momento (t) e o drawdown anualizado, nas seguintes formulas:
Fatores de Risco O NEFIN (Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira) disponibiliza séries históricas dos fatores de risco da bolsa brasileira, sendo eles:
Rm_minus_Rf -> Fator de mercado SMB -> Tamanho HML -> Valor WML -> Momentum IML -> Liquidez Através da biblioteca {nefindata} do Fernando Martinello Ramacciotti, é possível obter essas séries históricas no R.