Asset Allocation

Drawdown do Ibovepsa - Como calcular Drawdown anualizado e histórico

Fatores de Risco Drawdown é uma medida que mensura a queda máxima em relação a um topo anterior. Portanto iremos calcular no post 2 drawdowns: o drawdown em cada momento (t) e o drawdown anualizado, nas seguintes formulas:

Aplicação de Hierarchical Risk Parity (HRP) nos Fatores de Risco da Bolsa Brasileira

Fatores de Risco O NEFIN(Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira) disponibiliza séries históricas dos fatores de risco da bolsa brasileira, sendo eles: Rm_minus_Rf -> Fator de mercado SMB -> Tamanho HML -> Valor WML -> Momentum IML -> Liquidez Através da biblioteca {nefindata} do Fernando Martinello Ramacciotti, é possível obter essas séries históricas no R.