Factor Investing

Recreating the momentum factor (WML) with Brazilian stocks (in R)

Recreating the momentum factor (WML) with Brazilian stocks (in R) published at the "Open Code Community" Financial literature has been developing and testing factors that help explain the cross section of stock returns for a long time.

Aplicação de Hierarchical Risk Parity (HRP) nos Fatores de Risco da Bolsa Brasileira

Fatores de Risco O NEFIN(Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira) disponibiliza séries históricas dos fatores de risco da bolsa brasileira, sendo eles: Rm_minus_Rf -> Fator de mercado SMB -> Tamanho HML -> Valor WML -> Momentum IML -> Liquidez Através da biblioteca {nefindata} do Fernando Martinello Ramacciotti, é possível obter essas séries históricas no R.