Integrando Google Colab e Yahoo Finance (compactação e download de cotações em formato CSV) published at the "Open Code Community"
Nesse script, vamos fazer o download das cotações de ativos financeiros e compactar em um arquivo zip, integrando o Yahoo Finance com o Google Colab.
Recreating the momentum factor (WML) with Brazilian stocks (in R) published at the "Open Code Community"
Financial literature has been developing and testing factors that help explain the cross section of stock returns for a long time.
Causal effect of Elon Musk tweets on Dogecoin price published at the "Open Code Community"
Causal effect of Elon Musk tweets on Dogecoin price If you think of Dogecoin - the cryptocurrency based on a meme - you can’t help but also think of Elon Musk.
Predictive Mean Matching Imputation in R (mice Package Example) In this article, I’ll illustrate how to impute missing values using predictive mean matching imputation in the R programming language.
This article aims at explaining the application of the predictive mean matching method in R, and does not explain its theoretical concept.
Estimadores da Volatilidade Para medir a volatilidade histórica, é comum calcular o desvio padrão dos retornos diários. No entanto, essa é uma medida que desconsidera as dinâmicas intraday. Imagine, por exemplo, uma ação que tenha fechamento do dia atual igual ao fechamento do dia anterior, mas que durante o dia oscilou 5%.
Temperatura do IPCA. Esse post foi motivado por um tweet da economista chefe do Banco Inter (Rafaela Vitoria). A Rafaela postou table heatmap do IPCA. Observa-se a aceleração do IPCA nos últimos meses.
Identifying turning points in aggregate economic series represents a topic of great practical and academic interest, at least since the seminal work of Burns and Mitchell (1946). How do we know if the economy is in a recession?
Análise de risco e retorno de ações usando o R Nesse post iremos analisar a relação de risco e retorno de ações usando o R. A teoria de finanças prediz que quanto maior o risco de uma empresa, maior será seu retorno.
A motivação desse post se deu por causa de dois pedidos: o primeiro pedido foi postado na comunidade do R programadores no facebook. O membro da comunidade gostaria de obter todas as últimas sextas-feiras de cada mês, sendo obtida atráves de um vetor de datas diárias.
Introdução Nesse post iremos apresentar um code para baixar os dados dos fundos através do csv disponbilizados pela CVM. Então os passos que serão aprendidos neste post são:
Tratamento de datas Baixar csv através de links Fazer um append em um data.