Open Data

Dynamic Hedging

Nota: não confie 100% no que descrevi neste artigo, busque por falhas e melhorias e, principalmente, não utilize como estratégia de investimento. Carteira de opções Ações possuem uma exposição direta tanto ao risco idiossincrático quanto ao risco sistemático.

Detectando histórico de movimentos no preço de uma ação com Python

Introdução Grandes variações no preço de uma ação podem indicar o início de um movimento maior com relação a sua cotação. O propósito desse exercício é desenvolver uma maneira rápida de verificar qualquer tipo de variação desejada no preço de negociação uma empresa em um único dia nos dados históricos de mercado.

Precificação de títulos de dívida no R

Introdução Em muitos setores, o preço de um ativo não reflete exatamente o seu valor, nos mercados de capitais tal como nos mercados de crédito esse conceito de valor diferente do preço é comum.

Propriedades de um modelo de regressão linear no R

Introdução O post de hoje continuará apresentando conceitos básicos de regressão linear simples. Vamos seguir com exemplos do cap. 2 do livro do Wooldridge. Exemplo de predição e visualização do erro Seguindo a linha da primeira publicação, continuaremos usando os dados de retorno sobre patrimônio líquido e os salários de CEOs da base ceosal1 do Wooldridge.

Regresão linear simples usando R

Introdução Esse post visa elucidar como podemos fazer uma regressão linear simples no R, utilizando uma base de dados disponibilizada no Livro de Wooldridge. Vamos explorar um exemplo contido no seu capítulo 2.

O Potencial das ações do Nubank a partir do desempenho do BIDI11

A fintech Nubank marcou seu IPO para dezembro de 2021. Esse fato está sendo muito discutido pelos profissionais das finanças, visto que o período de reserva das BDRs foi aberto no dia 17 de novembro e será encerrado no dia 7 de dezembro, surge a pergunta: as ações do Nubank seria uma boa oportunidade de investimento?

Retorno das ações da Apple com o Lançamento do Iphone 13

No último dia 14/09 a Apple apresentou os novos Iphone 13 ao mundo. Foram estimados os retornos esperados das ações da Apple desde o lançamento do Iphone 12 (20/10/2020) até o novo lançamento, através da aplicação de uma regressão simples no R.

Impacto da confirmação de casos de Vaca louca em ativos do setor frigoríficos em 2021

No dia 1 de setembro de 2021 o Ministério da Agricultura divulgou a suspeita de dois casos de Encefalopatia Espongiforme, enfermidade conhecida como doença da vaca louca, fato confirmado no dia 4 de Setembro de 2021.

Volatilidade Histórica Parkinson - Python

Volatilidade Histórica Parkinson published at the "Open Code Community" Um questionamento que muito Jr. assim como eu já deve ter feito ao mensurar a volatilidade histórica: se analisarmos apenas o fechamento dos preços, perdemos dados da movimentação intradiária do papel, ou seja, se o preço de fechamento do ativo em D-1 foi 10 dinheiros, e o fechamento de hoje é 10 dinheiros a variação da vol é mínima dependendo do modelo que estiver utilizando.

Correlação entre Ativos no Python

Correlação entre Ativos no Python published at the "Open Code Community" Calculando a variância e a volatilidade de uma carteira hipotética Neste post, vamos mostrar como analisar a correlação entre ativos usando Python.