Identifying turning points in aggregate economic series represents a topic of great practical and academic interest, at least since the seminal work of Burns and Mitchell (1946). How do we know if the economy is in a recession?
Nesse breve post apresento uma rápida discussão sobre erros robustos e clusterização dos erros padrão, além de apresentar como é possível implementar essas soluções em regressões no R. O uso dessas diferentes estratégias para computar os erros padrão é uma importante decisão de desenho de pesquisa frequentemente discutida por avaliadores em journals ou em congressos e, ao menos pela minha breve experiência, é um tratamento usualmente necessário, ao menos na pesquisa em contabilidade e finanças.
Nesse post iremos ensinar a construir um gráfico de linha com indicações para períodos de recessão em séries temporais (gráficos com recession shading).
Iremos nos basear no gráfico abaixo, retirado do FRED, para desenvolver a nossa versão.
Análise de risco e retorno de ações usando o R Nesse post iremos analisar a relação de risco e retorno de ações usando o R. A teoria de finanças prediz que quanto maior o risco de uma empresa, maior será seu retorno.
A motivação desse post se deu por causa de dois pedidos: o primeiro pedido foi postado na comunidade do R programadores no facebook. O membro da comunidade gostaria de obter todas as últimas sextas-feiras de cada mês, sendo obtida atráves de um vetor de datas diárias.
Nesse breve post, iremos calcular o Índice Beta de um ativo e plotar um gráfico com a dispersão dos retornos e a reta da regressão linear feita entre eles.
O Beta é uma medida de sensibilidade em relação a variações do seu benchmark.
Introdução Nesse post iremos apresentar um code para baixar os dados dos fundos através do csv disponbilizados pela CVM. Então os passos que serão aprendidos neste post são:
Tratamento de datas Baixar csv através de links Fazer um append em um data.
Se no dia 1 de janeiro de 2020 você selecionasse aleatoriamente 10 ações do IBrX-100, quais seriam suas chances de bater o retorno do índice? Além disso, quais seriam as chances do seu portfólio bater o índice em Sharpe?
Nesse post o Victor Gomes do Trading com Dados estima a fronteira eficiente de ativos da bolsa brasileira. Importando bibliotecas.
import pandas as pd
import numpy as np
from pandas_datareader import data as wb
import matplotlib.
Google Trend - Buscas Nesse post, Henrique Martins e Gerson Júnior irão fazer uma rápida análise de tendências na pesquisa do Google. Primeiro plot é um comparativo das tendências de pesquisa de “Covid 19” versus “Vacina”.