Simulação do problema de Monty Hall em R O problema de Monty Hall surgiu e foi nomeado pelo nome do apresentador de um programa de televisão dos anos 70, nos EUA, similar com o que vemos no Sílvio Santos aqui no Brasil.
Overview A well-known problem with mean-variance portfolio optimization is that it is subject to instability: small changes in the inputs lead to large differences in the optimal portfolios. Since estimates of the required parameters (particularly the expected returns) using historical returns are extremely noisy, this results in unstable portfolios that would required frequent rebalancing.
Comandos Gerais Neste post iremos ensinar como fazer um reshape long to wide, reshape wide to long. Utilizaremos o pacote tidyr. Baixaremos os dados do GetDFPData2 do Marcelo Perlin para termos os dados da DR.