Correlação entre Ativos no Python published at the "Open Code Community"
Calculando a variância e a volatilidade de uma carteira hipotética Neste post, vamos mostrar como analisar a correlação entre ativos usando Python.
Modelagem de Volatilidade via GARCH Models published at the "Open Code Community"
Definida como qualquer medida de variabilidade (eg. variância, desvio-padrão), volatilidade tem um papel fundamental na determinação das decisões de investimento dos participantes do mercado, sobretudo para aqueles interessados em problemas de gestão de portfolio e gerenciamento de risco.
Estimadores da Volatilidade Para medir a volatilidade histórica, é comum calcular o desvio padrão dos retornos diários. No entanto, essa é uma medida que desconsidera as dinâmicas intraday. Imagine, por exemplo, uma ação que tenha fechamento do dia atual igual ao fechamento do dia anterior, mas que durante o dia oscilou 5%.