Volatilidade

Correlação entre Ativos no Python

Calculando a variância e a volatilidade de uma carteira hipotética Neste post, vamos mostrar como analisar a correlação entre ativos usando Python. Também montaremos uma carteira hipotética, indicando como utilizar a matriz de correlação para calcular a volatilidade da carteira.

Modelagem de Volatilidade via GARCH Models

Modelagem de Volatilidade via GARCH Models published at the "Open Code Community" Definida como qualquer medida de variabilidade (eg. variância, desvio-padrão), volatilidade tem um papel fundamental na determinação das decisões de investimento dos participantes do mercado, sobretudo para aqueles interessados em problemas de gestão de portfolio e gerenciamento de risco.

Estimadores da Volatilidade

Estimadores da Volatilidade Para medir a volatilidade histórica, é comum calcular o desvio padrão dos retornos diários. No entanto, essa é uma medida que desconsidera as dinâmicas intraday. Imagine, por exemplo, uma ação que tenha fechamento do dia atual igual ao fechamento do dia anterior, mas que durante o dia oscilou 5%.