Comparação de carteira com Ibov usando python published at the “Open Code Community”
Nesse post, vou mostrar como fazer como comparar uma carteira qualquer com o IBOV utilizando o python.
Introdução A motivação desse post é mostrar como implementar, em R, dois modelos básicos e instrutivos em simulações estocásticas. São eles,
Passeio Aleatório: modelo que serve como base para diversos processos estocásticos e cuja equação discreta é dada por, \begin{align} S_{t} = S_{t-1}+e_{t},\end{align}
Análise de risco e retorno de ações usando o R Nesse post iremos analisar a relação de risco e retorno de ações usando o R. A teoria de finanças prediz que quanto maior o risco de uma empresa, maior será seu retorno.
A motivação desse post se deu por causa de dois pedidos: o primeiro pedido foi postado na comunidade do R programadores no facebook. O membro da comunidade gostaria de obter todas as últimas sextas-feiras de cada mês, sendo obtida atráves de um vetor de datas diárias.